Stein’s lemma(斯坦引理)与MMSE估计
国庆没人找我玩,好无聊,借此也梳理一下关于Stein’s lemma的相关内容。 Stein’s lemma(斯坦引理) 首先,介绍一下这个引理。单变量的情况下,$X\sim{\cal N}\left( {\mu ,{\sigma ^2}} \right)$,且$g\left( X \right):{{\mathbb R}^1} \to {{\mathbb R}^1}$,${\mathbb E}\left( {g\left( X \right)} \right)$以及${\mathbb E}\left( {g’\left( X \right)} \right)$为有界,则 $${\mathbb……
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